如果你有一個交易理念,到底是否可行?如果將這個交易理念放在過去歷史中交易的話,到底能賺多少錢?如果過去你這個交易理念不能賺錢,那你又憑什麼說你的交易理念在將來可以賺錢?
怎樣也好,第一步要做的,就是要測試你的交易理念,這一點,TradeStation絕對是你的好幫手,以下是利用TradeStation測試交易理念的步驟.
現在就當我們要測試通道突破系統,這進場方法乃是頂頂大名的海龜交易系統的進場方法,進場規則是:
--當今天收市價為過去X天的最高價,那就明天開市買入.
--當今天收市價為過去Y天的最低價,那就明天開市沽出.
當中規則的細節,大家可依不同市場性質而略調整,不需要完全跟隨海龜系統,可試試自己喜歡的天數去調整X和Y的值.當然,X是可以等於Y,當X等於Y時,即代表這系統一年四季也在市場中,沒有出場不做單的時候.
利用TradeStation測試以上系統的步驟如下:
(圖按一下可以放大)
這時會出現一圖表,我們chick圖表兩下,會出現圖中的選表,藍圈是選取市場的地方,這裡我們先輸入@ES.D,這個code是代表選擇了美國標普期貨市場.
黃圈地方是選取你到底短線還是長線交易,究竟你的交易理念,是利用週線?日線?還是分鐘圖?你自行設定,這裡我們先test道指的日線圖,故我們選取daily.
粉紅圈位置乃是選取那一個時間段,這裡我們選了2年的資料時段去做測試.
全部選好後按確定.
這時會出現了道指期貨的日線圖,為期2年.這時我們再按Insert,然後再選Strategy(橙圈).
這時會出現了一個Insert Strategies的選擇表,這裡面其實已經含有了很多出名的交易系統程式,例如移動平均,RSI等,我們不需要自己寫程式也可以TEST到這些交易系統,參數當然也可以自己調較.現在我們測試通道突破系統,便拉下去選Price Channel LE(綠圈).Price Channel LE中的LE表示這程式是通道突破中的進場買入訊號程式,這還未包括離場或沽出的程式,一會後我們會再加進.
按確定後會進入一Format Analysis Techniques and Strategies表,在Input Values(黃圈)處我們可選取自己想要的參數,如我們想通道是40日突破進場,就SET 40,如想30就SET 30,我們在這裡,先試試20,意思即是,如果價格是20天新高,我們就在第二天開市進場買進.
完成以上選取按確定,這時只有進場訊號,還未有出場訊號,電腦是測不到什麼的,故我們這時就是輸入出場訊號,我們再按insert,然後Strategies,然後會再到insert strategies畫面,這次我們選price channel SE(粉紅圈),這是沽出訊號,然後按確認.
再一次進入format analysis techniques and strategies畫面中,於price channel SE(紅圈)中同樣選20.
按確認後便可以看到以上畫面,有一條條虛線代表了買入和沽出後的位置,藍箭咀為買入點,紅箭咀為沽出點.
到底成績如何?單看虛線又怎能得知,我們按一按View,然後Strategy Performance Report(藍色圈)便可以看到這個交易系統的詳細報告
以上藍圈位置為Total net profit,是這個系統於2年內,買賣小型美國標普期貨(單位為最少的一張單計算)的利潤,可見成績也不錯,我們只是做一張細期標普,就能於2年內賺進USD$9600美元,以港元計算已經大約HKD$73900了.
粉紅圈位置為profit factor,即利潤系數,意思是如用這個系統,我們每投放一元,就會有1.74元的利潤的機會.
黃色圈為Total number of Trades,即是於這兩年內的交易次數,這裡是11單交易.
以上數據顯示,如我們利用20天突破的通道突破系統於美國小型標普市場,於過去兩年內共有11次交易,利潤為HKD$73900,利潤系統為1.74.
祝交易快樂.
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