交易系統 -- 移動平均線系統

移動平均線用於標普期貨的成績如何?

我們用移動平均線設定交易系統來進行歷史測試,看看這個廣為人知的技術指標到底是否名副其實.

簡介:

我們打算選用2條平均線作一個系統,並打算TEST兩個時間間隔,日線圖和5分鐘圖,看看中期交易與短期交易(DAY TRADE)的具體分別.

平均線方面選了10和30兩個參數,即如果日線圖,就是10天與30天移動平均,如果5分鐘圖,亦是50分鐘和150分鐘的移動平均.

 

交易系統規則(日線圖):

進場條件        --  當10天線向上穿越30天線進場買入.

當10天線向下跌穿30天線進場沽出(買跌).

離場條件        --     當10天線向下跌穿30天線買單離場.

                                當10天線向上穿越30天線沽單離場.

 

這個系統會使你永遠留在市場之中.而以5分鐘交易的系統與上述一樣,不同的只是10天變成50分鐘(10個線圖),30天變成150分鐘.

 

以下是該系統於Tradestation內的程式碼:

if averageFC(close,10) > averageFC(close,30) then buy next bar at market;

if averageFC(close,10) < averageFC(close,30) then sell next bar at market;

if averageFC(close,10) < averageFC(close,30) then sell short next bar at market;

if averageFC(close,10) > averageFC(close,30) then buy to cover next bar at market;

 

如果你有Tradestation,只要照搬以上程式到Strategy處就能test到這個系統於歷史上有沒有優勢.日線與分鐘程式碼一樣,只要你trade日線時開日線圖,trade分鐘時就開分鐘圖就可以.

 

交易回測結果:

(日線)

測試時間為過去5年.

測試市場為SP500期貨

總利潤            :       HK$100620

交易次數        :       42

賺錢交易        :       15

蝕錢交易        :       27

 

(5分鐘)

測試時間為過去2年

測試市場為SP500期貨

總利潤            :       HK$79755

交易次數        :       1570

賺錢交易        :       559

蝕錢交易        :       982

 

注意;以上兩個測試未計算交易成本.

 

可見,移動平均線(daily)於過去5年用於SP500亦略有利潤,但用於day trade的5分鐘的話,雖然看似有所收獲,但交易筆數太多,只要稍計交易成本,就會由賺變蝕.

各位其實還可以調整10和30,週線,1分鐘,1小時等參數去test.你會發覺,不同的歷史時段,就會有一套最適合的參數出現.問題在於,那我們應該採用那一組參數?

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